No está penalizado, para nada.

Las multicuentas como bien dijo Tezca es agotador.

En cuanto al problema de conexión es debido al lag del juego ya que cuando abres una multicuenta estas ya sumando megas y es lo que hace que ocupe demasiado espacio.

Si nos fijamos en administrador de tareas,

Vemos que los megas van multiplicando conforme vayas sumando multicuentas, y eso hace que la velocidad vaya lenta dependiendo del PC que uses, si tienes muy buena grafica y tienes mucho espacio libre en el disco duro no tendrías problemas pero si es un ordenador que está más petado de archivos y tengas una memoria muy corta puede que se pete y se quede parado. Lo que recomiendo es que veáis vuestros ordenadores, vuestro disco local, memoria interna...etc. para que podáis jugar sin mucho lag.

Un saludo